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双自适应平均真实范围利润目标

制定周密计划的利润目标是最大化关闭利润的最佳方式。这种趋势要么过早获利,要么过晚获利,大多数交易者倾向于过早获利。快速获利总是感觉良好并有助于保持我们的胜率,因为这些“固定”的利润永远不会变成亏损。然而,过早获利可能是所有可能错误中代价最高的之一。

有人认为,交易(尤其是期货)的利润是可能的,因为价格的分布是不正常的,也不是典型的钟形曲线。右手边的尾巴往往出奇地厚,表明可能会有意想不到的巨额利润。获得巨额利润的机会比人们想象的更频繁。然而,如果我们在每笔交易中都追求巨额利润,我们也会犯大错。主要的盈利机会是例外而不是规则。

一般而言,有两种方式可以在交易中获得优势或“优势”。一种是收益远大于损失,另一种是赢家多于输家。作为交易者,为了取得成功,我们需要尽最大努力使获胜者的百分比和获胜者的规模最大化。这两个有价值的目标似乎是相互排斥的。如果我们采取快速的小额利润,我们可以获得不错的胜率,但我们消除了任何获得更大利润的可能性。但是,如果我们不采取一些微利,它们很可能会变成亏损。

如果我们能知道什么时候小利最好,什么时候最好耐心持有以获得大利润,那岂不是很理想?

在之前的公告中,我们讨论了使用以平均真实范围为单位表示的利润目标的优势。为了快速总结该讨论,ATR 会随着市场的波动而扩大和收缩。在平静的市场中,2 个 ATR 的利润目标可能会给我们带来 600 美元的利润。在非常动荡的市场中,两个 ATR 的利润可能是 1400 美元或更多。通过用 ATR 而不是固定美元金额来表达我们的利润目标,我们使它们高度适应市场上波动性变化方面的情况。但是,我们将在本公告中提出的建议超出了强烈推荐的程序。

我们使用平均方向指数 (ADX) 进行了大量研究,这使我们相信可以改变退出策略以与市场趋势和波动性保持一致。通过采用双重适应性获利回吐策略,我们可以在市场所能提供的最好的情况下愉快地接受小额利润,或者我们可以改变策略并在已知这些机会出现时坚持获得异常丰厚的利润。

ATR 衡量的波动率显然很重要,但每日波动率并不总是与方向和趋势有关。我们很有可能在一个只是横盘整理的市场中可以有很多大范围,或者在一个高度定向的市场中我们可以有小范围。方向性价格变动和波动性的正确组合将使我们能够在任何给定时间根据市场上发生的情况最大化我们的利润。为了获得最佳结果,我们希望结合我们的 ATR 和 ADX 知识。

正如我们在之前的公告中所描述的,ADX 告诉我们任何趋势的潜在强度。当趋势强劲时,ADX 将上升。当趋势疲软时,ADX 将下降。这在股票和期货中都是如此。它也适用于下降趋势和上升趋势。 ADX 上升意味着趋势增强,ADX 下降意味着趋势减弱。

让我们回到之前的例子,我们的计划是在 2ATR 水平获利。通过对波动性的这种适应,我们依靠波动性的变化来产生基于两个 ATR 利润的恒定目标的大利润和小利润。然而,我们可以更进一步,得到更好的结果。根据我们的新计划,当 ADX 下降时,我们将降低我们的预期并接受仅 1.5 ATR 而不是 2 ATR 的利润。当 ADX 上升时,我们会将预期加倍并等待 4 个 ATR 而不是 2 个的利润。现在我们正在根据当前的波动性和我们交易的市场趋势调整退出策略。正如您所料,结果的差异是巨大的,因为我们的获利回吐策略具有双重适应性。

这个策略的逻辑应该是显而易见的。当市场趋势不强烈时,我们会通过降低利润预期和保持胜率来改善结果。当市场趋势强劲时,我们知道是时候放弃我们的小额利润目标并利用一些异常大的利润机会了。

1.5 ATR 作为非盈利市场中的利润目标和 4 ATR 作为强劲趋势市场中的利润目标的例子只是广泛的指导方针,我们需要根据特定市场和我们运营的系统类型来改变这些参数.短期系统可能需要较小的目标,而长期系统可能需要更大的目标。

我们建议您从 20 天的 ATR 和 14 到 18 天的 ADX 开始。玩转利润单位,看看通过结合 ADX 和 ATR,您可以在交易结果上取得多大的显着改善。

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