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【定制模版】MT4/MT5-双商品(原油)对冲交易系统EA说明

MT4/MT5 双商品(原油套利)交易系统EA界面显示

[infobox]一、两油的特点[/salong-message]

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  • 1、北海布伦特原油: 布伦特原油包含北海油田生产的四种轻质低硫原油:Brent、Forties、Ekofisk和Oseberg。其中Brent和Forties位于英国外海,Ekofisk和Oseberg位于挪威外海。布伦特原油都是海上开采,难度大,成本高。 布伦特原油价格的影响主要依赖于OPEC产量变化以及欧洲和亚洲的需求变化。
  • 2、美国原油: 美国原油(WTI原油)以中东轻质原油为主,开采难度小,成本低,其交割点位于美国俄克拉荷马州库欣地区。
  • 3、相关性: 美国原油价格主要取决于库欣原油库存:库存较高时,WTI价格下降,Brent-WTI价差扩大;库存较低时,WTI价格上升,Brent-WTI价差收窄。 但从数据上来看,布伦特原油和美原油基本涨跌同步的。

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[infobox]二、两油近年的走势特征及原因[/salong-message]

我们把两油图表做了叠加进行分析:

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  • 1、随着美国页岩油开发技术的推进,美国原油的开采成本不断降低,产量不断增加。使北海原油对美原油将长期处于升水状态。
  • 2、虽然美国原油产量增加,但其炼油厂生产的常规原油重力值为31-33,优品参差不齐,无法满足国内生产对高质量油品的需求,其对重力值在20-25区间优质油品的进口份额,从2005年的23%增加到目前的45%左右。以上因素使其在大幅增加出口原油的同时,又必须保持大量的进口,对于美布两油的价差起到了重要的稳定作用。

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基于以上供求关系两大要素,作出如下结论:
北海原油对美原油的价差将长期处于稳定的升水状态。

原油近几年价差统计图表

[infobox]三、套利思路[/salong-message]

  基于上述思路,我们设计了原油品种间的套利策略。

近年两油价差的运行区间位于0.5~12之间,并长期于权重差值5.5-6上下徘徊。因此,我们以5.5为中线,分别去做差值的多空,并且分别对最高差值和最低差值做了限制,并对两个方向分别添加了止损功能。
    当差值小于等于等于4,就预期差值是缩小的,做多北海原油并做空美原油,每当差值扩大制定的数值就会增加一单降低成本。若账户为一万美金,盈利10美金时止盈。差值高于6止损。
    当差值大于等于6,就预期差值会扩大,做空北海原油并做多美原油,每当差值扩大制定的数值就会增加一单降低成本。若账户为一万美金,盈利10美金时止盈。差值低于4止损。

[infobox]四、时间设置[/salong-message]

因两个品种的交易市场不同,开市闭市的时间点会有所不同,因此在只有一个品种开盘的时候开单只能开出一单,无法对冲,为了避免这种情况,我们对交易时间进行了限制,需根据平台的时间调整到北京时间——AM10:00开始交易,AM5:00停止交易。

由于MT4无法多品种测试,把策略放在MT5里进行了回测:

[infobox]五、EA主要参数[/salong-message]

以上就是MT4/MT5-双商品(原油)对冲交易EA 的说明,如果对这个EA的策略感兴趣,或者基于这个模版进行定制属于自己的EA,可以与晓辉团队进行联系。

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