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在MT5下利用python作策略统计分析-多空部位比

保证金平台上的交易商品,不像期货交易商有统一的期货交易所作为清算平台,通常每个平台有各自的上手清算商。不过有些平台例如 FXCM,Saxo,Oanda 每天都会提供在他们那里交易客户的多空部位比例值,个人利用这些公开的数据再对不同平台作权重,从2020年五月开始累积每天的多空部位比,再发送到个人设置的群组留存记录,以便日后再取回信息作进一步的分析。
使用 mt5+python 解析这些数据产生下面的 USDCHF 对照图,主图是去年五月至今的 USDCHF 日线 (因为多空部位每天公布一次,所以以日线来对比),附图是平台商的综合交易者多空部位比线图,大于 0 表示多单部位大于空单部位,小于 0 是空单部位大于多单部位。USDCHF 在过去一年行情一直跌,但是多单部位一直大于空单(也就是部位比一直大于0),表示平台商公布的这个多空部位比,大部分的交易者部位是套牢的,不过这些平台大部分客户都是一般交易者,所以也可以解读这个多空部分比是一个散户的‘反指标’。

不过可以留意的是,当这个比值接近4.0时,也是当时行情快要走到波动低点时,也就是所谓大部分人都套牢了,行情就快要反转了,只是反转的幅度大和小而已。
下面是 USDCAD 的对照图,和 USDCHF 类似,也是行情一直跌,多单部位大于空单,差别在 USDCAD 的多空比例没有这么悬殊,当多空比接近2时,接近当时的波动低点。

来看下交易量最大的货币 EURUSD 的对照,和上面两个商品在过去一年的行情是相反走势,行情是一直涨,多单部位一直小于空单(比值小于0),表示大部分空单都是呈现套牢的状况,当多空比很罕见的大于0时,在当时是行情的低点。

再看下一个叉盘商品,EURAUD,行情虽然是下跌,但是横盘的时间很长,反应在多空部位比也是在0轴上下。

至于这个‘散户反指标’如何应用在交易判断上,就留给不同交易者从自己的思维来思考了,毕竟这个对比是日线级别对比,在分钟级别的实际操作,也会有不同的应用。
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