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使用 ADX 和抛物线 SAR 进行趋势交易策略

该策略旨在通过加入市场中已有的趋势来获利,并依赖于 Welles Wilder 开发的两个指标 - 一位伟大的技术市场分析师和技术指标的发明者。

我们将用于此策略的指标是 14 周期 ADX 和抛物线转向指标,它们都广受欢迎并广泛用于市场交易。

ADX 是一个独特的指标,显示特定趋势的特征。 ADX 告诉我们什么时候有趋势,什么时候没有趋势,所以我们知道什么时候使用趋势跟踪策略以及什么时候使用区间交易策略。

对于这种趋势跟踪策略,我们将寻找 ADX 来表示趋势市场状况。

首先,了解 ADX 的工作原理很重要。 ADX 线仅显示当前市场的趋势,无论方向如何。因此,无论是看跌趋势还是看涨趋势,如果趋势变陡,ADX 线都会上升。 ADX 值为 25 或更高表示市场趋势,而 ADX 读数为 20 或更低表示市场波动。

现在,除了 ADX 线之外,ADX 还有两条线,+DI 线和 –DI 线。正是 ADX 指标的这些线显示了趋势的方向。当+DI线高于-DI线时,趋势看涨,当-Di线高于+DI线时,趋势看跌。

我们将查看下面的一些示例,以展示所有这些是如何工作的。

我们将使用抛物线 SAR 作为触发信号以及 +DI 和 –DI 线来启动新头寸。

当然,与任何交易策略一样,重要的是要了解关键支撑位和阻力位以及可能影响货币对的任何基本面事件。

入场规则:
做多 :

ADX 高于 25
+DI 线越过 –DI 线
抛物线转向指标反转并发出看涨信号

做空:
ADX 高于 25
+DI线在-DI线下方交叉
抛物线转向指标反转并发出看跌信号

正如我们在 4 小时 EURUSD 图表上看到的,ADX 线(蜡烛下方的深蓝色)倾向于在 25 水平线(灰色虚线)上下移动。

我们在图表上标记了根据此策略发生信号的区域。 ADX 高于 25,+DI 线在 –DI 上方交叉,抛物线转向指标几乎同时反转。

对于及时信号,最好让 +DI 和 –DI 线的交叉与抛物线 SAR 的反转一起发生,两个信号之间的最大滞后时间为 2 – 3 根柱线。否则,信号可能会滞后于价格,而且很可能为时已晚。

初始止损位置:
我们使用抛物线转向指标在入场时设置止损,并随着交易的进行追踪止损。

如果重要的支撑位或阻力位不威胁交易的主要条件(根据 ADX),则可以用作止损位。

关于 ADX 以及该策略的一大优点是,我们可以快速反转头寸并在两个方向上赚取巨额利润,因为市场正在积极逆转并朝着相反方向发展。

在这张 4 小时英镑兑日元图表上,我们可以看到我们如何连续在两个方向上获利。

管理已开交易:
通常,只要抛物线追踪止损没有被取消,我们就会继续交易。因此,即使交易的其他条件(ADX 线以及 +DI 和 –DI 头寸)在短时间内(2-3 根柱线)发生变化,交易仍应保持打开状态。

但是,如果 ADX 跌破 25,或者 +DI 和 –DI 线向相反方向反转并在几个交易日(4 – 5 根柱线或更多)保持在该位置,则无需等待抛物线追踪止损被取出,但建议即使在盈亏平衡或小幅亏损时手动平仓,因为交易条件现在已经改变。

下面的 USDJPY 1 小时图显示了这种情况的一个示例。

我们可以看到我们是如何在抛物线转向指标和 +DI 线与 –DI 上方交叉时开始交易的。然而,下一个时段 +DI 立即回落至 –DI 下方并在此停留 2 个时段,然后再次向上穿越。然而,ADX 继续下降并保持在 25 以下,表明这里不再有趋势。

此处正确的决定是在 ADX 保持在 25 以下 4-5 个交易日后以盈亏平衡或小额利润退出交易。

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